Usando uma Estratégia de Comércio de Barras Externas no Momentum Trading Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Bar Externo usada durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma barra de preços única, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando uma referência de risco para recompensa de 1: 1. A desagregação dos resultados dos testes back para EURUSD, GBPUSD e USDJPY durante três diferentes marcos de tempo - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutido em detalhes. Detalhes de uma outra estratégia de negociação fora bar na série Estratégia Momentum Trading pode ser encontrada na Estratégia Pin Bar Momentum. ESTRATÉGIA 1 ndash FORA DA FUNÇÃO DA BARRA DE MOMENTO Uma entrada potencial usada com a estratégia de negociação de Barras Externas é identificada a partir de uma única barra de preço. A vela só precisa de cumprir duas condições quando se fecha: 1. Deve ser um ndash Bar Fora é uma barra com um alto pelo menos 1 pip acima do alto da barra anterior, e um baixo pelo menos 1 pip abaixo da baixa Da barra anterior. 2. Deve fechar no quarto superior ou inferior de sua gama ndash o intervalo é calculado subtraindo o barrsquos alto de seu baixo. Se a barra fecha no quarto superior da sua gama, estamos à procura de seu alto a ser ultrapassado pelo menos um pip pela próxima barra, e por este preço que entrar por muito tempo. No entanto, se o preço se processar abaixo da baixa do Bar Externo antes disso, a entrada não é tomada. Se a barra fechar no quarto mais baixo da sua gama, estamos à procura de sua baixa para ser excedida por pelo menos um pip pelo próximo bar, e a esse preço entramos em curto. No entanto, se o preço negociações acima do alto da barra externa antes que isso aconteça, a entrada não é tomada. A perda de parada é simplesmente colocada uma pipa além do outro lado da vela. Se o comércio é longo, é colocado um pip abaixo da baixa da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima do alto da vela. Exemplos de entradas e posicionamentos de perda de stop ao usar a estratégia de negociação de Barras Externas são mostrados abaixo: Entrada Longa Observe que o fechamento está no quarto superior da vela. A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar. A perda de paragem é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo do baixo da vela que acabou de fechar. A ordem deve agora ser acionada pela vela seguinte, antes que a linha vermelha seja atingida. Entrada curta Observe que o fechamento está no quarto inferior da vela. A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da baixa da vela que acaba de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar. A ordem deve agora ser acionada pela vela seguinte, antes que a linha vermelha seja atingida. Objetivos de lucro Uma discussão detalhada sobre objetivos de lucro e gerenciamento de negócios está além do escopo deste e-book. A intenção aqui é não se basear na tendência do mercado para produzir um número anormalmente grande de ldquooutliersrdquo para construir uma estratégia rentável, mas para testar a robustez de estratégias simples, visando uma razão recompensa a risco de 1: 1, e usando isso como Uma referência. Portanto, o objetivo de lucro em cada comércio é simplesmente o mesmo que o risco. Por exemplo, se houver 50 pips entre a entrada e stop loss, a meta de lucro também é 50 pips do preço de entrada. Diferenciais competitivos foram considerados para o teste de volta, por isso não tenha medo de apontar para a propagação como lucro também, desde que você tenha um corretor decente e spread razoável na entrada. Existem três preocupações comuns que surgiram ao negociar com a estratégia da barra externa. Nós lista-los abaixo e sugerir a melhor maneira de lidar com eles: 1. Se um comércio é deixado aberto durante a noite, a maioria dos corretores irá cobrar um pouco de juros. Isso não é tido em conta nos resultados dos testes de volta, e reduzirá ligeiramente - mas não deve prejudicar significativamente - a rentabilidade geral. 2. Muitas vezes uma barra vai fechar muito perto do preço de entrada, impedindo que uma ordem pendente seja entrado devido à brokerrsquos requisitos de distância mínima, especialmente em prazos mais baixos. A única solução é esperar com o dedo no gatilho para uma entrada manual, esperando que o preço retrace o suficiente para permitir a apresentação de uma ordem pendente. Isso requer atenção e um dedo indicador ágil. 3. Não se esqueça de cancelar quaisquer entradas comerciais que não são acionadas pela barra seguinte ou quando a barra excede a outra extremidade da barra externa. Estratégia de Justificação Ao empregar a Estratégia de Barras Externas, uma Barra Externa pode indicar uma reversão, ou uma tentativa falhada de reversão que terminou com uma inversão na direção oposta. Por conseguinte, é uma indicação de impulso e impulsividade e, possivelmente, identifica que foi atingido um nível SR ou zona a partir da qual o preço foi rejeitado. O fechamento da Barra Externa no quartil superior ou inferior e a quebra desse quartil durante a barra seguinte antes do outro lado ser quebrado, são outras indicações de forte impulso na direção do comércio. RESULTADOS DO TESTE DE PARTIDA EXTERIOR: O teste foi conduzido em três intervalos de tempo: diariamente, 4 horas e 1 hora. As velas diárias que foram usadas abriram e fecharam à meia-noite GMT. As velas de 4 horas usadas também estão na hora GMT. As velas de 1 hora usadas são definidas para o horário de Londres para obter a maior precisão em relação às flutuações do horário do dia. Note que durante a metade de cada ano, o horário de Londres e GMT diferem por 1 hora. Quadro de tempo diário Os dados históricos utilizados foram de 1 de Janeiro de 2001 a 30 de Outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Estes resultados são um pouco decepcionantes. Apenas o USDJPY produz uma expectativa positiva por negociação superior a 50, embora o EUR / USD também seja ligeiramente rentável. O resultado da GBPUSD não é bom e quando todos os pares são totalizados, o resultado parece mais ou menos aleatório, sugerindo que este padrão de castiçal não é significativo. No entanto, através da aplicação de um filtro simples, podemos reduzir o número de negócios, mas melhorar significativamente os resultados hipotéticos. O filtro é simplesmente para utilizar apenas como sinais aquelas Barras Exteriores que são maiores do que qualquer dos 5 dias anteriores, isto é, que têm uma maior gama em pips do que qualquer das 5 velas diárias anteriores. O filtro melhora os resultados hipotéticos para todos os pares, significativamente no caso de EURUSD e GBPUSD, mas apenas muito marginalmente no caso de USDJPY. Bull Tomados em conjunto, há 239 trocas na amostra, que é suficientemente grande durante um período de 12 anos para ter alguma validade estatística. Bull A Estratégia de Barras Externas não pode ser rentável com o GBPUSD neste período de tempo. Touro Os resultados hipotéticos do EURUSD são significativamente melhorados através da aplicação do filtro. Portanto, é possível considerar usar esta estratégia no prazo diário sem o filtro no USDJPY e com o filtro no EURUSD. Fazendo isto de 1 de Janeiro de 2001 a 31 de Outubro de 2013 teria produzido os seguintes resultados hipotéticos: Isto teria produzido uma expectativa positiva de 17,04 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 1 por mês. Acho esses resultados plausíveis como o filtro ajuda a identificar impulsividade relativa de novos movimentos que tendem a ser reversões. O fato de o filtro ter um impacto maior em pares mais líquidos também faz sentido. H4 Time Frame Os dados históricos utilizados decorreu entre 1 de Novembro de 2003 e 31 de Outubro de 2013. Todos podem negociar o calendário diário, desde que possam estar despertos à meia-noite GMT. Nós também executamos testes em prazos mais curtos para o interesse de comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: os resultados hipotéticos parecem decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de quase 3.000 negócios em geral ea percentagem de vitória é apenas muito marginalmente melhor do que aleatória. Vamos ver se as coisas podem ser melhoradas através da aplicação do filtro de ldquolarger do que o anterior 5 candlesrdquo: Assim como no nosso back-time back test, o filtro melhora os resultados hipotéticos de cada um dos pares, com exceção do USDJPY. No entanto, a vantagem que nos resta é apenas um pouco mais de 5 em nossa amostra de quase 1.000 negócios. Obter esse resultado em uma grande amostra é estatisticamente significativo. O problema é que somente GBPUSD tem bastante de uma borda como é. Precisamos investigar mais para ver se outro filtro lógico e simples pode aguçar a borda: hora do dia. A hora do dia é importante no mercado Forex, uma vez que as propriedades de volatilidade e momentum das diferentes moedas tendem a flutuar em diferentes momentos, seguindo os ritmos do horário comercial. Letrsquos detalhar os resultados por tempo, par por par. Os melhores resultados hipotéticos são alcançados através da negociação apenas a vela que fecha às 12h GMT (55,68 negócios vencedores de um total de 88 comércios). A vela que fecha às 4pm GMT igualmente produz uma borda positiva (53.72 que ganham comércios de um total de 121 comércios). Tomando as duas velas juntas dá uma proporção vencedora de 54,55 de um total de 209 comércios. Infelizmente, há demasiada variação entre o USD longo e os negócios curtos em USD. Os comércios de USD longos ganham em Noon mas perdem em 4pm, ea situação é invertida em 4pm. Devido a essa peculiaridade interessante. O comércio é melhor evitado, como pesquisas adicionais para além do âmbito deste livro é necessário para determinar se isso é mais provável que seja o efeito da tendência ou fluxo de dinheiro. A vela de fechamento à meia-noite também tem uma vantagem vencedora, mas é tão rara e tem uma amostra tão pequena que deve ser desconsiderada. Portanto, é provavelmente melhor para esquecer sobre a negociação da estratégia Bar Fora em EURUSD no horizonte de tempo H4. Vamos falar sobre as razões pelas quais EURUSD pode ser um par problemático para o comércio em prazos mais curtos mais tarde, quando discutimos o período de tempo de 1 hora. Nossa taxa de lucro inicial de 55,79 parece bastante respeitável em mais de 380 negócios. No entanto, pode ser melhorada através da adição de hora do dia como um filtro adicional da seguinte forma: bull Trading o ldquolarger do que as velas 5rdquo anterior fechando às 4:00 GMT. Amostra pequena, mas uma taxa vencedora de 76.47. Tamanho da amostra de 17 comércios. Touro que troca o ldquolarger do que 5rdquo precedente que fecha às 8am GMT. Amostra pequena, mas uma taxa vencedora de 61.54. Tamanho da amostra de 52 trades. Touro Negociando todas as velas fechando às 16:00 GMT. Um tamanho de amostra de 163 negócios e uma taxa vencedora de 56,44. Os resultados hipotéticos para negociações de USD curtas são consideravelmente melhores do que para negociações de USD longas. Em conjunto, os negócios recomendados produziram os seguintes resultados hipotéticos nos 10 anos anteriores: isso dá uma taxa de vitoria consideravelmente melhor do que apenas levar todo o ldquobigger do que as velas anteriores do 5rdquo, mas reduz o número total de negócios em cerca de um terço. A expectativa geral é um pouco menor, mas a redução é reduzida. Isto teria produzido uma expectativa positiva de 18,10 por comércio. Uma média de cerca de 23 comércios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 2 por mês. Eu acho esses resultados plausíveis, como uma vela grande durante a sessão asiática de baixa liquidez indica um forte sentimento de mercado e o fechamento de vela às 16:00 GMT inclui a maior parte da superposição de Londres em Nova York. Nossa taxa de vitória de partida de 51.84 pode ser melhorada adicionando um filtro de hora do dia e adicionando ou removendo o ldquobigger do que 5rdquo precedente filtro como segue: touro que troca todas as velas que fecham em 4am GMT que são menores do que o maior das 5 velas precedentes. Isto produziu uma taxa de vitória de 60,39 após um total de 154 comércios. Bull Negociando todas as velas que fecham em GMT 8am que são maiores do que qualquer um das 5 velas precedentes. Isso produziu uma taxa de vitória de 65,00 após um total de 20 comércios. Em conjunto, essas operações produziram os seguintes resultados hipotéticos nos últimos 10 anos: isso teria produzido uma expectativa positiva de 21,84 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, cerca de 1,5 por mês. Eu acho apenas o resultado de 8:00 GMT significativo por razões de impulso e impulsividade. Levando todos os negócios destacados no horizonte temporal H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 19,70 por comércio. Uma média de cerca de 40 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 3,4 por mês. H1 Cronograma Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Também realizamos testes no período de 1 hora para os comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Novamente, os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de mais de 7.000 negócios no geral eo resultado é mais ou menos aleatório. Aplicando o filtro de ldquolarger que o precedente 5 candlesrdquo não altera os resultados hipotéticos significativamente. Letrsquos experimente um filtro de tendências novo e muito simples que possa ser aplicado sensivelmente em um curto período de tempo, como 1 hora. Há muita discussão complexa sobre como identificar e medir tendências, mas podemos mantê-lo muito simples: 1. O preço é maior ou menor do que era há 24 horas. 2. O preço acabou de fazer o alto ou o baixo do Últimas 24 horas Letrsquos olhar para os pares individualmente, também aplicando filtros de hora do dia, quando apropriado. A única vantagem significativa que pode ser extraída aqui é a comercialização dessas velas que fazem uma maior alta (para longas) ou baixa baixa (para shorts) do que a vela 24 horas antes, entre as horas das 11h e 1h hora de Londres. Este comércio é bastante raro e consiste de uma amostra de apenas 87 negócios, mas produziu vencedores 57,47 do tempo. Apesar do pequeno tamanho da amostra, esse achado pode ser visto como significativo, pois este par quase sempre faz um novo alto ou baixo durante a sessão de Nova York e, nesses casos, demonstrou impulso durante um período de 24 horas. Portanto, vejo isso como um resultado plausível. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: as operações realizadas anteriormente que produziram resultados hipotéticos adequados em grandes amostras, mas os vencedores estão desviados de forma muito desproporcional com os negócios de longo USD. O filtro mais eficaz com este par e tempo é a hora do dia. As seguintes épocas do dia têm provado historicamente ser hipoteticamente rentável para a entrada durante a década precedente: touro Entre 2am e 3am tempo de Londres. Houve 139 negócios com uma porcentagem vencedora de 56,83. Infelizmente, este período de tempo não corresponde a nada significativo, por isso não posso ver isso como um resultado significativo. Touro Entre as 11:00 e as 14:00 horas de Londres. Isso inclui o período de pico de volume de negociação da primeira sobreposição de LondonNew York e o tempo pelo qual a sessão de Londres muitas vezes começou a estabelecer uma direção para a sessão. Então vejo isso como um resultado significativo. Houve 253 negócios com uma porcentagem vencedora de 57,31. Touro Entre as 15:00 e as 16:00 horas de Londres. Houve 109 negócios com uma porcentagem vencedora de 58,72. Este período de tempo corresponde a parte da sobreposição de alta liquidez London New York, mas não há razão para que este segmento estreito de uma única hora produza negociações de maior probabilidade do que o restante da sobreposição de 4 horas. Portanto, eu não vejo isso como um resultado significativo. No geral, negociando nestes momentos do dia, os resultados hipotéticos foram os seguintes: Além disso, qualquer barra de sinal em qualquer momento maior que qualquer uma das 100 barras anteriores mostrou uma probabilidade 56.73 de um resultado vencedor, de um total de 104 negócios . Como muito poucos destes ocorreram nas horas do dia descritas acima, isto pode adicionar outros 94 comércios que mostraram uma relação hipotética histórica de ganhar de aproximadamente 57.44. Eu vejo esse resultado tão significativo como o tamanho relativo da barra para barras anteriores indica impulso e impulsividade. A filtragem mais eficaz que pode ser produzida com este par, de longe, está combinando o uso de dois filtros: bull Se a barra exterior está fazendo um novo 24 horas alta ou baixa. Touro Hora do dia: restringindo negociações para a sessão de Tóquio. Esta combinação produziu os seguintes resultados hipotéticos: Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nenhuma razão para novos altos ou baixos devem ser feitas durante a sessão de Tóquio. Levando todos os negócios destacados no horizonte temporal H1 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 16,62 por comércio. Uma média de cerca de 67 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 5,6 por mês. MAPA DE TEMPO DE NEGOCIAÇÕES HISTORICAMENTE RENTÁVEIS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS 1 2 A Estratégia 2 refere-se ao 2º artigo na série Momentum Trading Strategies que testa a Estratégia de Negociação Pin Bar. Clique aqui para ler isso . Em geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após padrões de candelabro. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Barra interna ou identificador de barra externa Juntado Jul 2009 Status: Membro 45 Posts Ei experimente este indicador. Já passeei por fora com as barras de fora e dentro por um tempo agora e notei que, quando você receber um bar externo, segue imediatamente por um bar interno, as chances de ele sair do bar interno são maiores. Eu fiz alguns backtesting e incluí os resultados para 3 pares no anexo. Existem algumas outras regras no sistema, mas se houver algum programador lá fora, que gostaria de programar este id do sistema, fique feliz em compartilhar as regras. Por favor veja a planilha dos últimos 2 anos de backtesting em 3 pares. O EuroUSD não fez isso bem, mas os outros pares compuseram. Cada comércio é baseado em 4 riscos de capital e calcualtes quantos lotes colocar. Se você não gosta de resultados, estou certo de que o modelo de planilha virá em uso para qualquer pessoa que deseje gravar resultados. O que eu espero é se houver algum programador lá fora que possa modificar o indicador de entrada e saída anexado para aparecer apenas quando há uma barra externa imediatamente seguida por uma barra interna. Olá pessoal, espero que alguém me ajude 5535756842. Estou procurando por alguém que seja capaz de codificar o indicador com notificação push sobre PinBars ou barras internas. É apenas um indicador simples, mas não sou bom na escrita de código, então eu preciso de pouca ajuda de você. Em troca, fique feliz em compartilhar meu sistema com você e ajudar a aprender. Seu sistema muito simples é fácil de aprender.5535756842thx pessoal para qualquer resposta55357568425535756726 oi tudo o que você precisa se estiver nessa lista significa, por favor, ter. Se você quiser o arquivo mq4 significa que alguns deles eu tenho, eu vou compartilhar aqui, espero que este tópico esteja vivo agora. Porque esta é uma página perfeita sobre barras externas. O que eu procuro Byn Eu sei que este tópico é bastante antigo, mas parece um sistema interessante Os resultados publicados quando olhou para 1 lote por feira comercial um retorno anual de cerca de 50 com uma redução máxima de pouco mais de 16 dando um MAR De mais de 3, o que é bastante bom (alguns diriam que não poderão durar, mas você nunca sabe). É possível que 2009 ofereça condições peculiares, baseando-se em um padrão de mercado bastante universal que deve funcionar em qualquer mercado (mesmo além das moedas) e em outros prazos e há pouca margem para a otimização temida. Minhas habilidades de codificação. Oi hoje eu vi essa página quando eu busco indicadores de barras internas. Realmente, graças a Deus, recebi esta página. Eu baixei seu indicador e enviei comentários via esta foto. E você também enviará um e-mail para você. Considere meu pedido. Por favor, ajudará a todos. Agradecendo muito por este excelente trabalho Imagens anexas (clique para ampliar)
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